[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ModelKoyckamapostać:
Y
t
=
α
0
+
β
0
X
t
+
λ
Y
t
−1
+
ξ
t
Jesttoprzykładmodeluautoregresyjnego.
Jegopostaćwyjściowajestnastępująca:
Y
t
=
α
+
β
0
X
t
+
β
0
λ
X
t
−
1
+
β
o
λ
2
X
t
−
2
+
β
0
λ
3
X
t
−
3
+
......
+
ε
Parametr
λ
nosi nazwę stopy rozkładu opóźnień. Suma nieskończonego szeregu
geometrycznegoopierwszymwyrazie
β
iilorazie
λ
wyraŜasięwzorem:
∞
∞
j
∞
j
λ
n
1
β
=
∑
β
=
∑
β
λ
=
β
∑
λ
=
β
lim
=
β
⋅
j
0
0
0
0
1
−
λ
1
−
λ
j
=
0
j
=
0
j
=
0
i nosi nazwę mnoŜnika długookresowego, który informuje o wpływie jednostkowych
przyrostówwszystkichzmiennychobjaśniającychnapoziomzmiennejobjaśnianej.Zkolei
β
nazywasięmnoŜnikiemkrótkookresowymiinformujeozmianiewartościYwskutek
jednostkowejzmianyXwtymsamymczasie.
Ilorazparametrów
β
oraz
β
informujeoskaliinercjizmiennejYwzględemXiwyraŜa
sięwzorem:
β
=
1
1
β
0
−
λ
t
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
© 2009 Po zniszczeniu przeszłości przyszedł czas na budowanie przyszłości. - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates